Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением экспоненциального сглаживания

Преобразуем наши исходные данные, проведем простое экспоненциальное сглаживание.

Анализ - углубленные методы анализа - временные ряды и прогнозирование.

В появившемся окне анализ временных рядов нажать - ОК(преобразования, авто- и кросскорреляции, графики)

Рис 1. окно преобразование переменных

В закладке сглаживание выберем простое экспоненциальное сглаживание при α=0,1

Простое экспоненциальное сглаживание. Здесь более старым наблюдениям приписываются экспоненциально убывающие веса. Точная формула простого экспоненциального сглаживания следующая:

St = a*Xt+(1-a)*St-1

где St - это значение преобразованного ряда в момент t, St-1 - значение преобразованного ряда в момент t-1, Xt - значение преобразованного ряда в момент t, и a (альфа) - константа (0<a<1). Очевидно, результат зависит от параметра a. Если a равно 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если a равно 0, то игнорируются текущие наблюдения. Значения a между 0, 1 дают промежуточные результаты.

Рис 2. График сглаженной переменной

Далее проведем спектральный анализ

Нажимаем отмену в окне преобразование переменной

Далее в окне анализ временных рядов нажать - Фурье(спектральный) анализ

Рис 3.Диалоговое окно спектрального анализа

Далее нажать OK (Одномерный анализ Фурье) для вызова диалогового окна результаты спектрального ряда Фурье.

Рис.4 Окно результатов спектрального анализа временного ряда

В верхней части диалогового окна показывает некоторые итоговые статистики ряда. Он также показывает пять наибольших пиков периодограммы (по частоте). Наибольших три пика на частотах 0.0034, 0.0068 и 0.0137. Эта информация часто полезна при анализе очень больших рядов (например, с более чем 100,000 наблюдениями), которые непросто оказать на одном графике. В этом случае, однако, легко увидеть значения периодограммы; щелкнув кнопку Периодограмма в разделе Периодограмма и графики спектральной плотности.

Рис.5 Периодограмма ряда

На графике периодограммы видны два четких пика. Максимальный - на частоте примерно 0.003.

Нажмем кнопку Спектральная плотность при включенной закладке Просмотр и график.

Рис.6 Спектральная плотность

Рис. 7 гистограмма значений спектральной плотности

Рис 8 Попадание в промежуток +/- 3 сигма.

Выводы

В данной курсовой работе я провела спектральный анализ динамики курса евро/доллар 5 ноября 2008 г по 28 августа 2009 г и могу сделать вывод о том, что периодичность динамики курса данной пары отсутствует в этом периоде.

В курсовой работе рассмотрен только один метод исследования исходных данных - спектральный анализ. Естественно необходимо продолжать исследовать данные, применяя другие методы анализа .

Евро и доллар основные мировые валюты в данный момент и необходимость прогноза и отслеживания динамики их изменения очень важно как для стран, которые используют эти валюты, так и для мировой экономики в целом. К примеру, эксперты ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов и Андрей Толстоусов пишут: “Сообщение о росте нефтезапасов может привести к негативной динамике на торгах в России. Нас несколько настораживает неспособность евро закрепиться выше отметки $1,50. Потенциал дальнейшего ослабления доллара довольно ограничен, что может в среднесрочном периоде негативно сказаться на американском рынке акций”.

Еще статьи по экономике

Модель экономического человека
Для экономической теории как обобщенного отражения многообразных, явлений хозяйственной, жизни просто необходима: упрощенная, схематичная модель поведения человека. Знание мод ...

Методы оценки уровня качества продукции
Уже несколько десятилетий во всем мире большое значение придается качеству продукции. Высокое качество продукции стало главным условием успеха организаций в конкурентной борьб ...

Издержки производства и прибыль
Проблемы издержек производства были и остаются предметом исследования ученых-экономистов самых разных направлений мировой экономической мысли. Наиболее полно теория издержек ...