Модель ARIMA (p,d,q)
или, учитывая формулу (3.4), получим
Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:
Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей
Модель |
|
|
ARIMA (1,1,0) |
-2.089 |
-2.076 |
ARIMA (0,1,1) |
-2.113 |
-2.045 |
ARIMA (2,1,2) |
-2.189 |
-2.097 |
ARIMA (3,1,2) |
-2.219 |
-2.179 |
ARIMA (6,1,3) |
-2.196 |
-2.144 |
Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.
Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.
Еще статьи по экономике
Учёт производственных затрат и себестоимости, рекомендации по снижению затрат при возделывании сои
учёт затрата
Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции, работ или услуг занимает доминирующее место в общей системе
бухгалтерского учета.
Именно о ...
Уровень безработицы в Республике Беларусь
Проблема безработицы является ключевым вопросом в
рыночной экономике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную
деятельность экономики. Особенно остро проблема безработи ...
Имущество предприятия общественного питания
В современных экономических условиях деятельность
каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга
участников рыночных отношений, заинтересованных в ...