Модель ARIMA (p,d,q)

или, учитывая формулу (3.4), получим

Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей

Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.

Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.

Еще статьи по экономике

Инвестиции в недвижимость
Становление и развитие рыночных отношений в экономике России связано в значительной мере с объектами недвижимости, которые выступают в качестве средств производства (земля, производствен ...

Учёт производственных затрат и себестоимости, рекомендации по снижению затрат при возделывании сои
учёт затрата Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ или услуг занимает доминирующее место в общей системе бухгалтерского учета. Именно о ...

Изучение коммерческой деятельности торгового предприятия ОАО Продсервис
Розничная торговля - это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю через магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли. Специфика ...