Модель ARIMA (p,d,q)
или, учитывая формулу (3.4), получим
Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:
Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей
Модель |
|
|
ARIMA (1,1,0) |
-2.089 |
-2.076 |
ARIMA (0,1,1) |
-2.113 |
-2.045 |
ARIMA (2,1,2) |
-2.189 |
-2.097 |
ARIMA (3,1,2) |
-2.219 |
-2.179 |
ARIMA (6,1,3) |
-2.196 |
-2.144 |
Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.
Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели ,
, что больше табличного значения
, следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.
Еще статьи по экономике
Инвестиции и инвестиционная деятельность
Среди функциональных стратегий предприятия присутствует инвестиционная политика. Инвестиционная политика определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей обновления и расшир ...
Уровень, структура, источники получения и степень дифференциации доходов населения
Проблема справедливого распределения доходов
стояла перед человечеством во все времена. На почве разделения прибылей
вспыхивали конфликты и войны. Однако мы живём в цивилизован ...
Малый бизнес необходимость и основные формы государственной поддержки
Малый бизнес в рыночной экономике -
немаловажный сектор, который играет свою роль в определении темпов
экономического роста, структуре и качестве валового национального продукт ...