Модель ARIMA (p,d,q)
или, учитывая формулу (3.4), получим
Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:
Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей
Модель |
|
|
ARIMA (1,1,0) |
-2.089 |
-2.076 |
ARIMA (0,1,1) |
-2.113 |
-2.045 |
ARIMA (2,1,2) |
-2.189 |
-2.097 |
ARIMA (3,1,2) |
-2.219 |
-2.179 |
ARIMA (6,1,3) |
-2.196 |
-2.144 |
Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.
Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели ,
, что больше табличного значения
, следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.
Еще статьи по экономике
Формирование эффективной инвестиционной стратегии предприятия на материалах ООО Северное сияние
Для осуществления эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях особо актуальной является проблема привлечения, мобилизации и эффективного использ ...
Инвестиции и инвестиционная деятельность
Среди функциональных стратегий предприятия присутствует инвестиционная политика. Инвестиционная политика определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей обновления и расшир ...
Методы оценки уровня качества продукции
Уже
несколько десятилетий во всем мире большое значение придается качеству
продукции. Высокое качество продукции стало главным условием успеха организаций
в конкурентной борьб ...