Оценка качества построенной модели
Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:
Если при уровне значимости выполняется неравенство
, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:
где - остатки модели.
Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями
и
соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:
если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;
если или
, то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;
если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;
если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:
если , то автокорреляция отсутствует.
Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной
: выборка не является "белым шумом".
Проводится статистическое испытание
где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки,
- автокорреляция - го порядка, и
- число проверяемых лагов. Если
где
- квантили распределения
с
степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до
- го порядка во временном ряду.
Еще статьи по экономике
Модель экономической динамики капиталистического хозяйства (по Кондратьеву Н.Д.)
Николай Дмитриевич Кондратьев - один из
выдающихся представителей российской школы экономической мысли конца XIX и
начала XX вв. С его именем связаны капитальные исследования в ...
Статистика основных производственных фондов
Настоящее методико-учебное пособие содержит задачи курса "Статистика. Часть 2" с целью сориентировать студентов на подготовку по темам: "Статистика основных производственных ф ...
Классические социально-экономические истоки теории организации
Современный
мир нередко рассматривается как мир организаций, которые представляют собой
совокупность людей и групп, объединенных для достижения какой-либо цели,
решения той ил ...