Оценка качества построенной модели
Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:
Если при уровне значимости выполняется неравенство , то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:
где - остатки модели.
Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями и соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:
если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;
если или , то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;
если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;
если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:
если , то автокорреляция отсутствует.
Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной : выборка не является "белым шумом".
Проводится статистическое испытание
где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки, - автокорреляция - го порядка, и - число проверяемых лагов. Если где - квантили распределения с степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до - го порядка во временном ряду.
Еще статьи по экономике
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия ОАО РЖД
Любое предприятие сталкивается с необходимость проведения анализа своей
финансово-хозяйственной деятельности. Результаты такого анализа позволяют
оценить текущее финансовое сос ...
Инвестиции как экономический фактор
Без глубокого знания макроэкономики в современных условиях нельзя сознательно и компетентно, осмысленно и творчески воспринимать действительность, разбираться в самых запутанных перипетиях о ...
Ценообразование на продукты и услуги (практика ОАО РЖД)
Цена
- важнейшая экономическая категория, оказывающая значительное влияние на
решение социальных проблем населения и укрепление финансовой системы страны,
что приобрело особен ...