Оценка качества построенной модели
где - порядок регрессии,
- длина ряда,
Затем полученное фактическое значение сравнивается с табличным значением . Если выполняется неравенство
, то гипотеза о не значимости уравнения регрессии в целом отклоняется, т.е. уравнение значимо.
Следующим этапом в оценивании качества построенной модели может служить разносторонний анализ значений остатков. Например, для подтверждения предположения о нормальном законе распределения остатков используется критерий Жака-Бера, который предполагает вычисление коэффициентов асимметрии
и эксцесса
Статистика Жака-Бера выражается следующей формулой:
где - объем выборки,
- порядок регрессии.
Статистика подчиняется распределению
c
степенями свободы при справедливости гипотезы о нормальности распределения.
Если статистика принимает значение , то гипотеза о нормальном распределении остатков не отклоняется.
Для проверки остатков на случайность используется критерий "поворотных точек" [7], который состоит в проверке следующего условия при уровне значимости :
где - длина ряда,
- число поворотных точек. Точка считается поворотной, если сравниваемый остаток модели, рассматриваемый в качестве данной точки, больше или меньше одновременно двух соседних элементов ряда остатков. Если неравенство выполняется, то это свидетельствует о случайности остатков.
Для проверки наличия гетероскедастичности зачастую используется ранговый коэффициент корреляции Спирмена, значение которого рассчитывается по формуле:
где - абсолютная разность между рангами значений остатков
и
,
- длина выборки.
Еще статьи по экономике
Концепция эластичности и её роль в экономическом анализе
Каждый из нас, независимо от рода нашей деятельности, ежедневно
сталкивается с различными экономическими явлениями. Все мы трудимся: производим
различные экономические товары и ...
Инфляция в России причины, последствия и перспективы снижения
Инфляция
является одной из серьезных проблем экономики различных стран, в том числе и
России. Проблема инфляции проявляется в повышении общего уровня цен на товары и
услуги.
...
Сравнительный анализ социально-экономического развития Омской и Курганской областей
Проблематика
развития регионов РФ активно разрабатывается в различных федеральных
программах, но сложившаяся экономическая ситуация в виду значительной
дифференциации субъекто ...