Оценка качества построенной модели
где - порядок регрессии,
- длина ряда,
Затем полученное фактическое значение сравнивается с табличным значением . Если выполняется неравенство
, то гипотеза о не значимости уравнения регрессии в целом отклоняется, т.е. уравнение значимо.
Следующим этапом в оценивании качества построенной модели может служить разносторонний анализ значений остатков. Например, для подтверждения предположения о нормальном законе распределения остатков используется критерий Жака-Бера, который предполагает вычисление коэффициентов асимметрии
и эксцесса
Статистика Жака-Бера выражается следующей формулой:
где - объем выборки,
- порядок регрессии.
Статистика подчиняется распределению
c
степенями свободы при справедливости гипотезы о нормальности распределения.
Если статистика принимает значение , то гипотеза о нормальном распределении остатков не отклоняется.
Для проверки остатков на случайность используется критерий "поворотных точек" [7], который состоит в проверке следующего условия при уровне значимости :
где - длина ряда,
- число поворотных точек. Точка считается поворотной, если сравниваемый остаток модели, рассматриваемый в качестве данной точки, больше или меньше одновременно двух соседних элементов ряда остатков. Если неравенство выполняется, то это свидетельствует о случайности остатков.
Для проверки наличия гетероскедастичности зачастую используется ранговый коэффициент корреляции Спирмена, значение которого рассчитывается по формуле:
где - абсолютная разность между рангами значений остатков
и
,
- длина выборки.
Еще статьи по экономике
Увеличение существующей мощности предприятия ЗАО Волжский дизель имени Маминых
проект предприятие товар рынок сбыт
Настоящий
бизнес-план посвящен обоснованию эффективности инвестиционного проекта,
направленного на увеличение существующей мощности предприят ...
Характеристика предприятия ООО Электротех
трейдер российский программный комплекс
Одним
из наиболее важных этапов подготовки специалистов инженерных специальностей
является прохождение ими практики в сторонних организац ...
Контрактация и квазирынки, общественные расходы и государственные предприятия
Современный
мир - это мир смешанных экономик. Основную массу товаров и услуг в нем
производят и реализуют частные предприятия, стремящиеся к извлечению прибыли. В
то же время ...