Оценка качества построенной модели
Имеет место интеграционный критерий Дарбина-Уотсона, который используется для проверки ряда на стационарность. Значение статистики критерия вычисляется по формуле:
где - выборочное среднее остатков
модели.
Выводы о стационарности или не стационарности делаются аналогично выводам об отсутствии или наличии автокорреляции соответственно для обычного критерия Дарбина-Уотсона.
Проверкой ряда на стационарность также является тест Дики-Фуллера, для которого обычно оценивается модель авторегрессии [9] следующего вида:
.
При заданном уровне значимости выдвигается гипотеза о значимости единичного корня
:
(временной ряд нестационарный) и альтернативная ей гипотеза
:
(временной ряд нестационарный). Для проверки гипотезы используется t-статистика Дики-Фуллера:
где - оценка коэффициента по выборочным данным;
- стандартная ошибка коэффициента
.
Различным вариантам моделей соответствуют различные критические значения статистики относительно
. Если
, то гипотеза
не отклоняется и ряд является нестационарным.
Практически всегда возникает ситуация, когда точная спецификация модели для рассматриваемого процесса или явления неизвестна, причем построено несколько моделей, оценка качества которых выявила их адекватность и хорошую аппроксимацию к фактическим данным. Выходом из положения служат критерии, позволяющие выбирать из некоторого множества моделей наилучшую. Наиболее распространенными критериями являются информационные критерии Акаики и Шварца [5].
Статистика Акаики находится по следующей формуле:
Еще статьи по экономике
Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики
макроэкономический совокупный спрос мультипликатор
Макроэконо́мика (от греч.
μακρός - длинный, большой, οκος
- дом и ν ...
Исследование динамики евродоллара методом расчета спектральных характеристик
Спектральный
анализ - это один из методов обработки сигналов, который позволяет
охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. Преобразование Фурье
является математиче ...
Кейнсианская и неокейнсианская концепция экономического развития
Со
времён зарождения экономики, как науки, одна из важнейших дискуссий ведётся по
поводу вопроса: "Существует ли в экономике тенденция долгосрочного
равновесия с полной з ...