Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
При уровне значимости получили, что
в свою очередь фактические значения принимают следующие значения:
Видно, что для любого
. Т.е. для модели (2.14) все коэффициенты регрессии значимы.
Значение критерия Фишера (1.11) , что позволяет сделать вывод о значимости уравнения регрессии по данному критерию на заданном уровне значимости.
После построения модели необходимо проверить предпосылки регрессионного анализа: случайный характер остатков модели, равенство нулю математического ожидания остатков, отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках, гомоcкедастичность дисперсии остатков, подчинение остатков нормальному закону распределения. График остатков представлен на рисунке 2.8:
Рисунок 2.8 - График остатков полиномиальной модели для курса IBM
. Математическое ожидание остатков имеет значение , которое близко к нулю. Отличие от нуля обусловлено погрешностью вычислений.
. Стандартная ошибка регрессии . Остатки принадлежат интервалу
Следовательно, на данном этапе нельзя отклонить гипотезу о нормальном распределении остатков. Вычислив коэффициенты асимметрии и эксцесса, воспользуемся статистикой Жака-Бера. Статистика
подчиняется распределению
при справедливости гипотезы о нормальности распределения. Значение статистики
, что меньше квантили распределения
равной 5.991. следовательно, принимаем гипотезу о нормальном распределении остатков.
. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек". . Следовательно, выборка остатков неслучайна.
Еще статьи по экономике
Методы и расчет заработной платы на предприятии ООО Парк Дракино
Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей
системе финансового учета в организации. Главной особенностью при начислении
заработной платы, является ...
Статистика основных производственных фондов
Настоящее методико-учебное пособие содержит задачи курса "Статистика. Часть 2" с целью сориентировать студентов на подготовку по темам: "Статистика основных производственных ф ...
Управление себестоимостью производства продукции (на материалах КЖУП Гомельский райжилкомхоз)
Издержки
обращения являются сложной социально-экономической категорией, интерес к
которой постоянно возрастает по мере развития рынка. Столь широкая
заинтересованность данной ...