Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Для проверки данного факта протестируем выборочную автокорреляцию с помощью Q-статистики Льюинга-Бокса (1.20). Вычислим значение статистики для первых 15 лагов. Результаты приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Вычисленные и табличные значения Q-статистики Льюинга-Бокса
|
|
|
|
|
1 |
3.841 |
0.017 |
|
2 |
5.991 |
3.509 |
|
3 |
7.815 |
3.56 |
|
4 |
9.488 |
3.933 |
|
5 |
11.071 |
4.449 |
|
6 |
12.592 |
6.127 |
|
7 |
14.067 |
6.129 |
|
8 |
15.507 |
10.983 |
|
9 |
16.919 |
11.097 |
|
10 |
18.307 |
11.347 |
|
11 |
19.675 |
12.124 |
|
12 |
21.026 |
12.79 |
|
13 |
22.362 |
12.858 |
|
14 |
23.685 |
14.658 |
|
15 |
24.996 |
14.776 |
Из таблицы видно, что значения статистики не превосходят табличных значений, т.е. 
для любого 
, поэтому нулевая гипотеза не отклоняется и выборка является "белым шумом". Коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение, 
, что говорит о том, что модель AR (1) на 87% точно описывает ряд. Уравнение значимо в целом, поскольку 
.
Еще статьи по экономике
Модель экономического человека
Для
экономической теории как обобщенного отражения многообразных, явлений
хозяйственной, жизни просто необходима: упрощенная, схематичная модель
поведения человека. Знание мод ...
Методы оценки уровня качества продукции
Уже
несколько десятилетий во всем мире большое значение придается качеству
продукции. Высокое качество продукции стало главным условием успеха организаций
в конкурентной борьб ...
Конкурентоспособность регионов России
Актуальность
темы исследования. В настоящее время повышение
конкурентоспособности наряду с ускоренной диверсификацией экономики поставлено
в центр Концепции долгосрочного соц ...
