Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Для проверки данного факта протестируем выборочную автокорреляцию с помощью Q-статистики Льюинга-Бокса (1.20). Вычислим значение статистики для первых 15 лагов. Результаты приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Вычисленные и табличные значения Q-статистики Льюинга-Бокса
|
|
|
1 |
3.841 |
0.017 |
2 |
5.991 |
3.509 |
3 |
7.815 |
3.56 |
4 |
9.488 |
3.933 |
5 |
11.071 |
4.449 |
6 |
12.592 |
6.127 |
7 |
14.067 |
6.129 |
8 |
15.507 |
10.983 |
9 |
16.919 |
11.097 |
10 |
18.307 |
11.347 |
11 |
19.675 |
12.124 |
12 |
21.026 |
12.79 |
13 |
22.362 |
12.858 |
14 |
23.685 |
14.658 |
15 |
24.996 |
14.776 |
Из таблицы видно, что значения статистики не превосходят табличных значений, т.е. для любого , поэтому нулевая гипотеза не отклоняется и выборка является "белым шумом". Коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение, , что говорит о том, что модель AR (1) на 87% точно описывает ряд. Уравнение значимо в целом, поскольку .
Еще статьи по экономике
Иностранные инвестиции в экономике России
Приток инвестиций в экономику страны создает благоприятные условия для развития промышленности, наукоемких отраслей хозяйства. Эффективность инвестиционной деятельности прямо влияет на стаби ...
Макроэкономические аспекты эволюционной экономики
Эволюционная экономика - новое направление в экономической науке,
идейно родственное эволюционной биологии и вместе с тем противостоящее
традиционной экономической теории, опи ...
Изучение коммерческой деятельности торгового предприятия ОАО Продсервис
Розничная
торговля - это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю через
магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли.
Специфика
...