Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений

Рисунок 2.14 - График АКФ и ЧАКФ продифференцированного ряда остатков

Построение моделей производим в программе Statistica 6.0, в результате после исключения незначимых коэффициентов получены следующие уравнения:

Остатки моделей удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова. Сравнивая модели по информационному критерию Акаики

и Шварца

можно сделать вывод о том, что наилучшей для остатков является модель (2.23). Объединив модель (2.20) и (2.23) получим следующее уравнение:

Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 98.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 1.7% приходится на ошибку. Построенная модель является адекватной.

Подводя итоги, общий вид исправленной кусочно-непрерывной модели можно записать в виде системы двух равенств:

Прогнозирование курса акции aapl на основе адаптивных моделей

Еще статьи по экономике

Характеристика машиностроения, металлообработки, приборостроения Удмуртии
Машиностроение, металлообработка и приборостроение - исторически сложившаяся специализация промышленности Удмуртии. По настоящее время машиностроение, металлообработка и прибор ...

Исследование в экономике теории магистралей
В экономической теории на первоначальном этапе ее развития редко использовались математические формулировки. Тем не менее, многие классические доктрины экономики в словесной, ...

Классические социально-экономические истоки теории организации
Современный мир нередко рассматривается как мир организаций, которые представляют собой совокупность людей и групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения той ил ...