Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Рисунок 2.14 - График АКФ и ЧАКФ продифференцированного ряда остатков
Построение моделей производим в программе Statistica 6.0, в результате после исключения незначимых коэффициентов получены следующие уравнения:
Остатки моделей удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова. Сравнивая модели по информационному критерию Акаики
и Шварца
можно сделать вывод о том, что наилучшей для остатков является модель (2.23). Объединив модель (2.20) и (2.23) получим следующее уравнение:
Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели ,
, что больше табличного значения
, следовательно, модель на 98.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 1.7% приходится на ошибку. Построенная модель является адекватной.
Подводя итоги, общий вид исправленной кусочно-непрерывной модели можно записать в виде системы двух равенств:
Прогнозирование курса акции aapl на основе адаптивных моделей
Еще статьи по экономике
Товарооборачиваемость анализ и пути ускорения с целью увеличения прибыли и рентабельности Гродненского облпотребсоюза
Изучение товарных запасов и товарооборачиваемости относится к числу
важных задач экономики торговли. Значение статистического учета и анализа
товарных запасов определяется их р ...
Инновационная деятельность предприятия
В
современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых факторов,
определяющих перспективы социального и экономического развития организаций.
Сегодня
конкуре ...
Металлургия цветных металлов
Общая характеристика отрасли
Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание
следующих технологических процессов:
· добыча и подготовка сырья к перер ...