Моделирование курса акций AAPL и IBM

В каждой сфере экономики встречаются явления и процессы, которые интересно и важно изучать в их развитии (например, цены, курсы валют, режим протекания производственного процесса). Совокупность измерений подобного рода показателей в течение некоторого периода времени и представляет собой временной ряд. Если такую наблюдаемую совокупность определенным образом обработать, при некоторых условиях возможно с большой точностью произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие. Кроме того можно попытаться выяснить механизм, лежащий в основе процесса. Для того чтобы управлять им необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику.

Целью дипломной работы является моделирование курса акций AAPL и IBM и их прогнозирование на основе полученных моделей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

) изучение теоретико-методологического подхода к моделированию временных рядов;

2) построение полиномиальной модели тренда для курса акции AAPL и ее корректирование с учетом автокорреляции остатков;

) построение модели для курса акции IBM с учетом структурных изменений;

) построение адаптивных моделей для курса акции AAPL.

Объектом исследования являются ряды значений курса акций AAPL и IBM за один торговый год по данным бирж NASDAQ и NYSE.

В процессе исследования применялся метод эконометрического моделирования.

Методологическую основу исследования при написании дипломной работы составили труды Суслова В. И, Лукашина Ю.П., Елисеевой И.И., Канторовича Г.Г. и других специалистов.

Структура работы состоит из трех разделов, введения и заключения.

В первом разделе раскрываются теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов. Рассмотрены составляющие временного ряда, проверка существования и методы выделения тренда, указан алгоритм оценки качества построенной модели. Указаны особенности построения моделей при нарушении условий Гаусса-Маркова.

Второй раздел посвящен исследованию курса акций AAPL и IBM, построению и оценке качества трендовых моделей без учета и с учетом структурных изменений. Предложено историческое развитие компаний.

В третьей части прогнозируется курс акции AAPL на основе адаптивных моделей ARMA и ARIMA и модели тренда. Сравнение моделей осуществляется по соответствующим критериям. По наилучшей модели построен краткосрочный прогноз.

курс акция моделирование тренд

Теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов

• Временной ряд и его структура
• Методы выделения тренда и трендовые модели
• Оценка качества построенной модели
• Исследование курса акций AAPL и IBM
• Курсовая стоимость акции
• Общая характеристика и историческое развитие компаний
• Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
• Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
• Построение модели ARMA (p,q)
• Модель ARIMA (p,d,q)
• Анализ моделей и прогнозирование

Еще статьи по экономике

Финансовый анализ деятельности предприятия на примере ОАО ГОЗСА
рыночная экономика В условиях современной конкурентной рыночной среды и финансовой неопределенности в долгосрочном периоде из-за рисков возникновения кризисных явлений, финансов ...

Металлургия цветных металлов
Общая характеристика отрасли Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов: · добыча и подготовка сырья к перер ...

Иностранные инвестиции в экономике России
Приток инвестиций в экономику страны создает благоприятные условия для развития промышленности, наукоемких отраслей хозяйства. Эффективность инвестиционной деятельности прямо влияет на стаби ...