Моделирование курса акций AAPL и IBM
В каждой сфере экономики встречаются явления и процессы, которые интересно и важно изучать в их развитии (например, цены, курсы валют, режим протекания производственного процесса). Совокупность измерений подобного рода показателей в течение некоторого периода времени и представляет собой временной ряд. Если такую наблюдаемую совокупность определенным образом обработать, при некоторых условиях возможно с большой точностью произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие. Кроме того можно попытаться выяснить механизм, лежащий в основе процесса. Для того чтобы управлять им необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику.
Целью дипломной работы является моделирование курса акций AAPL и IBM и их прогнозирование на основе полученных моделей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
) изучение теоретико-методологического подхода к моделированию временных рядов;
2) построение полиномиальной модели тренда для курса акции AAPL и ее корректирование с учетом автокорреляции остатков;
) построение модели для курса акции IBM с учетом структурных изменений;
) построение адаптивных моделей для курса акции AAPL.
Объектом исследования являются ряды значений курса акций AAPL и IBM за один торговый год по данным бирж NASDAQ и NYSE.
В процессе исследования применялся метод эконометрического моделирования.
Методологическую основу исследования при написании дипломной работы составили труды Суслова В. И, Лукашина Ю.П., Елисеевой И.И., Канторовича Г.Г. и других специалистов.
Структура работы состоит из трех разделов, введения и заключения.
В первом разделе раскрываются теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов. Рассмотрены составляющие временного ряда, проверка существования и методы выделения тренда, указан алгоритм оценки качества построенной модели. Указаны особенности построения моделей при нарушении условий Гаусса-Маркова.
Второй раздел посвящен исследованию курса акций AAPL и IBM, построению и оценке качества трендовых моделей без учета и с учетом структурных изменений. Предложено историческое развитие компаний.
В третьей части прогнозируется курс акции AAPL на основе адаптивных моделей ARMA и ARIMA и модели тренда. Сравнение моделей осуществляется по соответствующим критериям. По наилучшей модели построен краткосрочный прогноз.
курс акция моделирование тренд
Теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов
- Временной ряд и его структура
- Методы выделения тренда и трендовые модели
- Оценка качества построенной модели
- Исследование курса акций AAPL и IBM
- Курсовая стоимость акции
- Общая характеристика и историческое развитие компаний
- Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
- Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
- Построение модели ARMA (p,q)
- Модель ARIMA (p,d,q)
- Анализ моделей и прогнозирование
Еще статьи по экономике
Макроэкономические аспекты эволюционной экономики
Эволюционная экономика - новое направление в экономической науке,
идейно родственное эволюционной биологии и вместе с тем противостоящее
традиционной экономической теории, опи ...
Мероприятия по совершенствованию управления товарооборотом торгового предприятия
В
современных условиях, в процессе возрастания конкурентной борьбы между
предприятиями, все более актуализуется проблема управления товарооборотом
торгового предприятия, и ее ...
Исследование хозяйства ЗАО Куликовское на основе экономико-статистического анализа себестоимости
В данной курсовой работе изучено хозяйство ЗАО "Куликовское" Калачиснкого района. Изучение данного хозяйства происходит на основе анализа себестоимости зерна.
Зерновые являютс ...